ツールメニューからContextMenuStripを選択して配置する。ドロップでＯＫ

「ここへ入力」と書かれた部分をクリックするとメニューを書き込めます。
Enterキーを押すと入力が確定します。メニュー項目が1つできました！

メニュー配下のメニューも作れます。
”-”ハイフンで区切り線も挿入できます。

作成した。「ContextMenuStrip」はコントロールに割り当てることで、そのコントロールが右クリックされたときに動作するようになります。